Это выражение для обозначения аристократии проникло в русский язык (как и во многие европейские языки) из испанского.
Дело в том, что испанское дворянство вело свою родословную от весттотов и очень гордилось тем, что никогда не смешивалось с маврами, проникшими в Испанию из Африки. Поэтому на бледной коже представителей высшего сословия, в отличие от смуглой кожи перемешавшихся с арабами простолюдинов, были хорошо видны голубые прожилки вен, позволяющие испанским дворянам гордо именовать себя sangre azul – голубая кровь.
